（不知道是知乎已经放弃了专栏这个发展方向还是啥，才发现这个快7000人关注的专栏，文章点赞数居然和我那个只有几百人的公众号差不多，实在是不能忍啊，我好歹也是______是吧！（5分）哎，随便发发算了。）
（本文完成于201802221615，首发于微信公众号：PureDelta）
新春快乐，今天市场给各位送来一份gamma大礼。不过比起前两周的吊打这点上涨连止血贴都算不上。
今天忽然发现，sh50其实可以是社会50的缩写，那以后就不要叫什么“漂亮50”了，实在是娘炮得不行，从今天开始，本屌给社会主义金融市场这个具有指导意义的指数——上证50指数，起一个新名字：社会50。
老粉们以后就见机行事了，社会社会。
今天社会50的term structure依然处于倒挂状态，没什么好说的。
年前买期权赌gamma的各位今天应该是比较爽的了，然而转念一想，这持仓好像居然还要撑7天的theta，这么想来好像也不太划算。关键是，impv并没有飙涨。
所以这就导致了一个问题了：上周有同事问我，定投虚值call和定投虚值put有什么区别？不都是Delta一波流吗？
我说这尼玛区别就大了。大在哪？给各位10秒时间想想。
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随着社会50与国际指数接轨，以后指数的走势会慢慢向“缓涨急跌”这个大方向靠近。这意味着啥？意味着，没有暴涨，你买call，就算赌对方向，你也很难吃到vega。
然而今天最大的新闻，应该是中国波指居然他娘的停摆了。
毫无生命体征的分时图，这意味着什么？
炒股的各位，有看过上证指数停摆吗？其实是有的，不过我就只经历过一次，还是因为熔断的缘故。一个指数，如果可以随时停摆，说明它并不是很重要——这也说明衍生品这个东西在国内其实也就那么回事。
我想起之前在某乎上有个问题：为什么我国政府不大力发展衍生品？然后下面的回答各种争论（当然争论也是很精彩，建议各位都去看看）。其实不大力发展，没什么毛病。懂不懂是一回事，主要是，这个东西，发展得好，对于监管层来说没多大收益，然而发展不好，还得背锅，所以……
之前还有一些评论文章说什么金融从业者之间的鄙视链，什么做债的看不起做投行的做投行的看不起做二级的云云。我想说其实大家都是吃监管的饭，并没有什么区别，屌丝何苦为难屌丝。
今天也没什么好说的，如果我说指数还没跌完的话恐怕会坏了大家的心情，今天就先这样吧。
来，今天文章的末尾，给大渣腿贱一本艹好看的书：
虽然我只看了第一章，但是第一章对离散对冲的分析，我看过之后就觉得这本书不简单，于是安利一发。
其实交易这个行当干久了就会发现，K线图和人的人生真的很像，起起落落，事后每次看似有规律可循，然而身处其中却发现，你可把握的东西真的不多，在命运的随机摆布下，你手上所谓的知识与筹码根本不值一提。
唉，还是听听歌吧。
丝丝点点计算
偏偏相差太远
兜兜转转
化作段段尘缘
纷纷扰扰作嫁
春宵恋恋变挂
真真假假
悉悲欢恩怨原是诈
文章最后还是要循例来一句：
本文不构成任何投资建议，纯粹好玩，据此操作，算你厉害。
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冼尼玛San LeiMa
2018/02/22
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