===== boy♂next♂door =====
研究员：该怎么定价才合理？
交易员：（看到不合理的价格，trade一个）。
研究员：在其他条件不变的情况下，标的价格变动与Greeks的变动。
交易员：我在某个greeks下的暴露有多少？是不是应该hedge一个。
研究员：这个定价模型不够精确。
交易员：这个pair偏差有点大，可以trade一个。
研究员：delta的含义是期权价格对标的价格求偏导数。
交易员：delta的含义是为了对冲我的期权头寸我需要买卖的现货数目。
研究员：障碍期权的定价运用了很多随机过程的知识。
交易员：障碍期权的对冲就像eat shit。
研究员：解析式计算greeks更精确。
交易员：差分法计算greeks更实用。
研究员：delta是对期权价格变动的很好的描述。
交易员：你在障碍期权临近障碍值附近的时候做delta对冲试试？
研究员：对于二值期权和障碍期权，我们关注的是定价。
交易员：对于二值期权和障碍期权，我们关注的是对断点风险的处理。
研究员：这个模型更加精确，可以用。
交易员：这个模型太多参数要拟合，不可用。
研究员：我们来研究这两个品种的相关性。
交易员：相关性比波动率更波动，不可信。
研究员：金融工程的核心是通过假设和模型去定价。
交易员：金融工程的核心是找到方法去复制我的头寸。
研究员：我们追求的是绝对数值的精确。
交易员：我们关注的是相对数值的偏离。
研究员：市场总会回归合理与理性。
交易员：市场是从一个混沌走向另一个混沌。
研究员：精确、均衡、合理，才有研究价值。
交易员：偏差、混沌、不确定，才有交易机会。
（欢迎补充）
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冼尼玛
2017/08/30
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