好吧其实这次是有点标题党了……
故事的开头是这样的：最近接到了一单某金属的期权，我司是买方。
本来吧，Long Option的对冲我还是挺有信心的，想到结算时的盈利，心里美滋滋。
结果发现cnm的中计了，买回来后才发现波动率低的可怜，根本没有对冲的空间。
（关于买权和卖权的对冲，后面会专门有文章港。）
直到最近行情才稍微好一点。
于是想到，不如弄一个国内各个期货品种的历史波动率指数，买之前先看看，免得踩坑。
想到这好歹也是波动率指数，于是我把它称为VIX。
又因为这个VIX不是真的VIX，是假的，是数据的特技，是化学的成分。
于是我把它称为伪VIX。
说起VIX，本屌又不得不吐槽一下。
现在很多期权研究员一上来就甩出报告说用VIX怎么怎么预测期权涨跌，搞来搞去玄学一把。
其实VIX，就是一个指数……只是众多指标的其中一个，只是计算方法比起其他指标稍微有点复杂。
在某些人口中居然可以扯到心理预期啊预测啊崩盘啊……吓得本屌动L了一下。
那些说“VIX目前处于低位建议做多”的人，和那些说“沪指目前已跌到位赶紧买买买”的人，没有任何本质区别。
说不定还是同一批人。
留意：有阅读障碍的朋友留意了，这里本屌没有鄙视VIX这个指数的意思，本屌鄙视的是把VIX玄学一把的人。
♂♂♂♂♂♂♂♂♂ Deep♂Dark♂Fantasy ♂♂♂♂♂♂♂♂
好了我们言归正传。
这个伪VIX，和真的VIX的计算方法相比，本质上没有任何技术含量可言。
它就是一个根据成交额加权平均的一个月历史波动率。
只要你有万德，有excel，你也可以轻易弄出来。
它大概长这个样子：
注意：万德直接导出的期货历史波动率会有这么一个问题：没有考虑到合约换月。
因此直接从万德拉出来的波动率，在期货每个月的那几天（？）会特别的高。
但是这个没所谓，反正我又不是要求精确。
对精确性有强迫症的各位可以自己导出收盘价来折腾。
好了，说这么多，这个伪VIX到底有什么用？
用处还是有的：
我觉得文章写到最后，肯定会有人问：上面说的具体应该对应到哪些品种？
大哥，我指数已经给你了，你能不能收回你准备伸出来的手，自己开动脑筋想一下？
冼尼玛
2017/06/20
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