刷知乎的时候，碰到一条问题是问量化交易的经典文献。
其中有很多精彩的回答，各位有兴趣的可自行搜索。
然而我稍微搜了一下，并没有关于期权定价的相关经典文献。
平时做研究，主要是看这本↓
The Complete Guide to Option Pricing Fomulas
但是只看公式，不懂原理的话，用起来会有些虚。
因此某些Exotic的经典文献，我收集了一些，今天放在这里分享。
上链接：
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链接：http://pan.baidu.com/s/1eSe9VLw 密码：5ip9
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目前的种类有：亚式、美式、二值、障碍、Quanto。
（比较可惜的是，障碍期权的经典文献有很多我都找不到。）
这个链接我会保持更新。
目录如下：
亚式（算术平均）：
Turnbull S M, Wakeman L M. A quick algorithm for pricing European average options[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 1991, 26(03): 377-389.
Kemna A G Z, Vorst A C F. A pricing method for options based on average asset values[J]. Journal of Banking & Finance, 1990, 14(1): 113-129.
Milevsky M A, Posner S E. Asian options, the sum of lognormals, and the reciprocal gamma distribution[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 1998, 33(03): 409-422.
Linetsky V. Spectral expansions for Asian (average price) options[J]. Operations Research, 2004, 52(6): 856-867.
障碍：
Carr P, Chou A. Breaking barriers[J]. Risk, 1997, 10(9): 139-145.
Reimer M, Sandmann K. A discrete time approach for European and American barrier options[J]. Available at SSRN 6075, 1995.
Cheng K. An overview of barrier options[J]. Global Derivatives, 2003.
美式：
BARONE‐ADESI G, Whaley R E. Efficient analytic approximation of American option values[J]. The Journal of Finance, 1987, 42(2): 301-320.
Merton R C, Brennan M J, Schwartz E S. The valuation of American put options[J]. The Journal of Finance, 1977, 32(2): 449-462.
二值：
Rubenstein M, Reiner E. Binary Options[J]. Unpublished Finance Working Paper, 1991.
Quanto：
Margrabe, William. The Value of an Option to Exchange One Asset for Another[J]. Journal of Finance, 1978, 33(1):177-86.
冼尼玛
2016/08/12
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