原文

（忽然发现，假如我把整篇量化基础写到一篇文章里面的话，那将会是很长很长的一篇文章……所以为了便于阅读，我还是把基础系列拆成几篇来写好了，第一篇是简介与书单。）

（另：更新完成的话我会在题目标明“终极更新”四字，敬请各位持续关注。）

————————论武功 / 俗世中不知边个高————————

但是年前，本屌的某一篇回答被董大神赞了一下之后，点赞数突然多了起来，以至于最近不断收到各种私信，询问本屌到底该如何入门量化。

问题在这里：

作为一名金融学的研究生，如果从零基础开始学量化投资，需要学哪些东西，做哪些东西？ - 知乎用户的回答

其实作为一个非985学校的土鳖金融工程硕士，本屌觉得自己并没有什么过人之处，不过既然收到这么多私信，一一回复实在太麻烦。而且之前的回答写在2015年年中，随着自己经历的增多，可说的东西又逐渐多了起来。于是干脆在专栏专门写一篇关于量化入门的东西，要是能对各位有点帮助，那是最吼的。

一、背景

1. 本屌的经历

• 211非985高校土鳖金融工程硕士一枚（快毕业了）。
• 券商从业经验一年（本科毕业后，营业部屌丝经纪人，后来辞职跑去考研了）。
  
• 2010开始进入A股市场，从主观（大亏过）到量化模型（趋势跟踪）再到现在又回到主观（缠论）。操作纯手动，下单靠微操。
• 实习经历：

1. 中型期货公司 · 研究部 · 量化岗（趋势跟踪模型）
2. 一线券商 · 股票销售交易部 · 量化岗（择时模型、期权对冲）
3. 中型券商 · 风控部（个股流动性评估）
4. 一线公募基金 · 指数量化部（上证50ETF期权择时与波动率研究）
5. 一线期货公司 · 研究部 · 期权组（目前）

• 目前专注于期权研究。

2. 什么是量化

各位可以看一下维基百科上对数量金融的解释：Mathematical finance

我在这里下一个不严谨的定义：数量金融是将一系列数学（统计学）方法引入金融市场进行研究的学科。而数量金融（或者叫金融工程）目前在国内主要有三大发展方向：交易策略研究、衍生品定价与对冲、风险管理。

• 交易策略研究
  • 包括选股，择时，套利。选股以α与β策略为主，择时方面，目前国内流行机器学习的手段进行择时建模，诸如SVM、神经网络。同时由于国内期权交易日趋活跃，现在的交易策略研究有偏向期权交易策略的趋势。目前该工作多见于公募基金的指数量化部、券商与期货公司的研究部（金融工程组）、自营部（量化交易）、资产管理部（子公司）等。
• 衍生品定价
  • 指的是场外（内）期权的定价以及套利，多见于公募基金指数量化部、券商的柜台市场部（OTC产品）、权益与衍生品投资部、资产管理部（子公司）、机构销售部、期货公司研究部，负责场外期权的定价。
• 风险管理
• 多数是围绕对冲做文章，通常需要较好的资产组合头寸管理知识以及衍生品对冲的知识，delta hedge, gamma hedge等自然必不可少。多见于券商的风控部门。注：该部门属于机构的加班大户……
• 高频交易（高频我不太懂，所以不说）

下面列出我目前书桌上和办公桌上的书籍（有点多，而且有将近一半的书我还没看……惭愧。）：

• 数学

《傅立叶分析》，Elias M. Stein & Rami Shakarchi，世界图书出版公司
《实分析》，Elias M. Stein & Rami Shakarchi，世界图书出版公司
《复分析》，Elias M. Stein & Rami Shakarchi，世界图书出版公司
《动态资产定价理论：第3版》，Darrell Duffie，世界图书出版公司
《套利数学》，Freddy Delbaen, Walter Schachermayer，世界图书出版公司
《初等概率论：第4版》，Kai Lai Chung，世界图书出版公司
《概率和鞅》，Williams.D.，世界图书出版社
《Introduction to Stochastic Integration》， H.Kuo
《概率论和随机过程：第2版》，Leonid B.Koralov，世界图书出版社
《线性代数与矩阵论：第二版》，许以超，高等教育出版社
《实变函数与泛函分析（上下册）：第二版》，夏道行高等教育出版社
《应用概率论：第二版》，孙荣恒，科学出版社
《应用数理统计：第二版》，孙荣恒，科学出版社

• 金融

《Options, Futures and other Derivatives：9th Edition》，John Hull
《投资学：第9版》，Zvi Bodie
《风险管理与金融机构：第2版》，John Hull
《固定收益证券手册：第7版》，Frank Fabozzi
《Statistical Arbitrage》，Andrew Pole
《Stochastic Calculus for Finance I & II》，Shreve
《Mathematical Models of Financial Derivatives》，郭宇权
《Dynamic Assets Pricing Theory》，Darrell Duffie
《Exotic Options：2nd Edition》，Peter Zhang
《金融工程中的蒙特卡罗方法》，Paul Glasserman
《The Volatility Surface》，Jim Gatheral
《Volatility Trading》，Sinclair
《Option Volatility and Pricing》，Sheldon Natenberg

• 编程

《C++ Primer 第5版》，Stanley B.Lippman
《量化投资：以MATLAB为工具》，李洋
《金融数量分析：基于MATLAB的编程》，郑志勇
《MATLAB从入门到精通》
（R语言与Python我都是在网上找的教程，并没有好书推荐。）

• 其他

丁鹏的《量化投资：策略与技术》、Michael Lewis的《高频交易员》

（2016/03/03更新，未完待续……）

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